• Akcje, indeksy, towary:
Łączna wielkość pozycji x 3.5% / 365 – Weźmy Barclays jako przykład.
Łączna wielkość pozycji (ekspozycja) - £10000 x 3,5% (Libor + 3) = £350 / 365 = 95p na dzień. Należy pamiętać, że opłata za rollowanie w weekend jest pobrana tylko raz, ale spread na produkcie będzie większy, ponieważ pozycja jest rollowana przez 3 dni zamiast 1.
FX:
Oprocentowanie jest obliczone w oparciu o to, jakich walut dotyczy otwarta pozycja. Oprocentowanie ETX jest obliczane w oparciu o kurs wymiany o 20:00. Następnie, jest ono zastosowane wobec wielkości pozycji, które są otwarte. Oprocentowanie jest dodawane lub odejmowane od rachunku każdego dnia, w którym pozycje pozostają otwarte.
Opłaty są pobierane w celu pokrycia kosztów utrzymania otwartych pozycji na rynku międzybankowym. Są one zazwyczaj nazywane Tom/Next (jutro/następny dzień, 'swapy' lub 'punkty swapowe') a ich wysokość zależy od oczekiwań związanych z poziomem stóp procentowych oraz popytu/podaży. Zazwyczaj, krótkoterminowe swapy znajdują się na początku krzywej, są niskie i wynoszą kilka pipsów - zazwyczaj do 5 lub 6 miejsc po przecinku.
Należy także pamiętać, że zazwyczaj spready na rynku nie są stałe i mogą zmieniać się, w zależności od panujących warunków. Jednak, w ETX opłata jest stała i wynosi 0.0054 % co jest konkurencyjną stawką w porównaniu do innych uczestników rynku. Oprocentowanie za utrzymanie pozycji przez noc może zostać odjęte lub dodane do rachunku, w zależności od typu transakcji oraz instrumentu, który jest przedmiotem transakcji.
Czytaj więcej